Drie Bewegende Gemiddelde Crossover System

Gevorderde Twin / Triple Moving Gemiddelde Crossover Stelsel vir Meta Trader MT4 - JFX Reeks Oorsig Bewegende Gemiddeldes word wyd gebruik in tegniese ontleding. In wese bewegende gemiddeldes filter geraas van ewekansige prysbewegings. Bewegende gemiddeldes is 'n sloerende aanwyser as dit gebaseer is op historiese prys aksie. Die mees algemeen gebruikte bewegende gemiddeldes is die SMA (Gewone bewegende gemiddelde) en die EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde). Die EMO is meer bevooroordeeld teenoor die mees onlangse prys data soos dit dienooreenkomstig geweeg. Bewegende gemiddeldes word algemeen gebruik om tendens rigting te bepaal en om ondersteuning en weerstand vlakke te bepaal vir 'n bate. Korter bewegende gemiddeldes ten gunste korter termyn handel vensters terwyl langer bewegende gemiddeldes soos die 200 dag EMO guns langer termyn handel vensters. Die 200 bewegende gemiddelde is wyd gevolg deur markdeelnemers met breek bo of onder dit oorweeg om noemenswaardige handel seine wees. Bewegende gemiddeldes wanneer dit gebruik word saam kan ook 'n belangrike handel seine. As twee bewegende gemiddeldes van verskillende tydperke word op die dieselfde grafiek handel seine gegenereer kan word uit bewegende gemiddelde CROSSOVER. Drie bewegende gemiddelde crossover stelsels voeg 'n verdere langer termyn bewegende gemiddelde wat dien as 'n tendens filter. Hierdie benadering kan aansienlik verbeter die gehalte van die inskrywing sein. Kenmerke Die FX AlgoTrader Gevorderde Triple Moving Gemiddelde Crossover Alert System (JFX Series) is 'n hoogs konfigureerbare MT4 aanwyser wat 'n ten volle outomatiese waarskuwing stelsel inkorporeer vir die monitering van crossover punte vir twee of drie handelaar gedefinieer bewegende gemiddeldes. Die JFX Reeks gebruik 'n Java FX koppelvlak wat ultra vinnige opset en beheer van parameters binne die onderliggende MT4 aanwyser toelaat. Baie handelaars gebruik bewegende gemiddeldes as 'n middel van die identifisering van toegang en uitgang punte vir potensiële ambagte. Die gebruik van die Die FX AlgoTrader Gevorderde Triple Moving Gemiddelde Alert Crossover aanwyser kan handelaars om 'n outomatiese waarskuwing stelsel ingestel om hul presiese handel vereistes te skep. Die byvoeging van 'n derde langer tydperk bewegende gemiddelde is 'n beduidende verbetering op die standaard twee bewegende gemiddelde standaard stelsel. Die langer termyn bewegende gemiddelde tree op as 'n tendens filter en produseer veel hoër gehalte seine wat deel sluit bijgevolg met die lang termyn tendens. Java FX beheer Interface Java Control koppelvlak kan die handelaar om die volgende stellings oor enige grafiek loop die Gevorderde Drie MA Crossover aanwyser beheer: - Kort termyn forex handelaars sal voordeel trek uit verhoogde bate seleksie by die gebruik van MA CROSSOVER. Produkte soos die Orion-indeks Analyzer, die Range Analyzer of die generiese indeks Analyzer al help handelaars om hul forex paar keuse te optimaliseer en op groot skaal te verminder die vereistes om top-down analise uit te voer op al die groot pare en kruisies elke dag. Free Trial Voltooi asseblief die besonderhede in die onderstaande vorm en klik op stuur. Jy jy dan 'n e-pos met installeerder skakels vir die demo sagteware. Gegewensblad Voltooi asseblief die besonderhede in die onderstaande vorm en klik op stuur. Jy sal dan 'n e-pos met 'n skakel na die gegewensblad Demos is beperk tot 5 dae en kan slegs versoek word sodra die mark moet oop wees vir veranderinge in die Java-koppelvlak word weerspieël in MT4 Die stelsel kan nie terug getoets in te wees die MT4 Strategie Tester FX AlgoTrader nie slaag nie op e-pos adresse aan derde partye. PricingMoving Gemiddeldes: Strategieë 13 Deur Casey Murphy. Senior Analis ChartAdvisor Verskillende beleggers gebruik bewegende gemiddeldes vir verskillende redes. Sommige gebruik dit as hul primêre analitiese instrument, terwyl ander hulle net gebruik as 'n vertroue bouer te back-up hul beleggingsbesluite. In hierdie artikel, goed aan te bied 'n paar verskillende tipes strategieë - sluit dit by jou handel styl is aan jou CROSSOVER n crossover is die mees basiese tipe sein en word bevoordeel onder baie handelaars omdat dit al emosie verwyder. Die mees basiese tipe crossover is wanneer die prys van 'n bate beweeg van die een kant van 'n bewegende gemiddelde en sluit op die ander. Prys CROSSOVER gebruik deur handelaars om skofte in momentum te identifiseer en kan gebruik word as 'n basiese toegang of uitgang strategie. Soos jy kan sien in Figuur 1, kan 'n kruis onder 'n bewegende gemiddelde die begin van 'n verslechtering neiging sein en sal waarskynlik deur handelaars gebruik word as 'n teken om enige bestaande lang posisies uit te sluit. Aan die ander kant, kan 'n sluiting bo 'n bewegende gemiddelde van onder die begin van 'n nuwe uptrend stel. Die tweede tipe crossover vind plaas wanneer 'n korttermyn-gemiddelde kruis deur 'n langtermyn-gemiddelde. Hierdie sein is wat gebruik word deur handelaars te identifiseer wat momentum verskuiwing in een rigting en dat 'n sterk beweeg waarskynlik nader. A koopsein gegenereer wanneer die kort termyn gemiddelde kruis bo die langtermyn-gemiddelde, terwyl 'n sell sein is veroorsaak deur 'n kort termyn gemiddelde kruising hieronder 'n langtermyn-gemiddelde. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, hierdie sein is baie objektief en daarom sy so gewild is. Drie Crossover en die bewegende gemiddelde Ribbon Bykomende bewegende gemiddeldes kan bygevoeg word om die grafiek om die geldigheid van die sein te verhoog. Baie handelaars sal die vyf-, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes te plaas op 'n grafiek en wag totdat die vyfdaagse gemiddelde kruis op in die ander dit is oor die algemeen die primêre koop teken. Wag vir the10-dag gemiddeld bo die 20-dag gemiddeld oor te steek word dikwels gebruik as 'n bevestiging, 'n taktiek wat dikwels die aantal valse seine verminder. Die verhoging van die aantal bewegende gemiddeldes, soos gesien in die driedubbele crossover metode, is een van die beste maniere om die sterkte van 'n tendens en die waarskynlikheid dat die tendens sal voortduur meet. Dit lei tot die vraag: Wat sou gebeur as jy het die toevoeging van bewegende gemiddeldes Sommige mense argumenteer dat as 'n mens bewegende gemiddelde is nuttig, dan 10 of meer moet nog beter wees. Dit bring ons by 'n tegniek bekend as die bewegende gemiddelde lint. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, is baie bewegende gemiddeldes op dieselfde grafiek geplaas en word gebruik om die sterkte van die huidige tendens oordeel. Wanneer al die bewegende gemiddeldes beweeg in dieselfde rigting, is die tendens het om sterk te wees. Terugskrywings word bevestig wanneer die gemiddeldes oor en kop te steek in die teenoorgestelde rigting. Reaksie op veranderende omstandighede word volgens die aantal tydperke wat in die bewegende gemiddeldes. Hoe korter die tydperke wat in die berekeninge, hoe meer sensitief die gemiddelde is om geringe prys veranderinge. Een van die mees algemene linte begin met 'n 50-dae bewegende gemiddelde en voeg gemiddeldes in inkremente van 10 dae tot die finale gemiddelde van 200. Hierdie tipe gemiddelde is goed in die identifisering van 'n lang termyn tendense / terugskrywings. Filters 'n filter is 'n tegniek wat gebruik word in tegniese ontleding te ene vertroue oor 'n sekere handel te verhoog. Byvoorbeeld, kan baie beleggers verkies om te wag totdat 'n sekuriteit kruisies bo 'n bewegende gemiddelde en is ten minste 10 bo die gemiddelde voordat 'n bestelling plaas. Dit is 'n poging om seker te maak die crossover is geldig en die aantal valse seine te verminder. Die nadeel van die vertroue op filters te veel is dat sommige van die wins word gegee en dit kan lei tot voel soos youve die boot gemis. Hierdie negatiewe gevoelens sal afneem met verloop van tyd as jy voortdurend aan te pas die kriteria wat gebruik word vir jou filter. Daar is geen vaste reëls of dinge om te kyk uit vir wanneer die filter sy net 'n bykomende hulpmiddel wat jou sal toelaat om te belê met vertroue. Bewegende gemiddelde Envelope Nog 'n strategie wat die gebruik van bewegende gemiddeldes staan ​​bekend as 'n koevert insluit. Hierdie strategie behels die plot twee bands om 'n bewegende gemiddelde, steier deur 'n spesifieke persentasie. Byvoorbeeld, in die onderstaande grafiek, 'n 5 koevert geplaas word om 'n 25-dae bewegende gemiddelde. Handelaars sal kyk na hierdie bands om te sien of hulle optree as 'n sterk areas van ondersteuning of weerstand. Let op hoe die skuif dikwels omkeer rigting na nader een van die vlakke. 'N prys verby die band kan 'n tydperk van uitputting sein, en handelaars sal kyk vir 'n ommekeer in die rigting van die sentrum average. Triple Crossover System Die grootste probleem met 'n basiese bewegende gemiddelde crossover stelsel is dat dit altyd in die mark. Dit lei tot baie valse seine en whipsaws. Dit is ook geneig om terug te gee 'n groot gedeelte van sy wins as die stadiger bewegende gemiddelde loop die vinniger een. Op soek na 'n manier om te verbeter op hierdie stelsel, het ek afgekom op die Triple Moving Gemiddelde Crossover System. Hierdie stelsel werk in 'n soortgelyke wyse, maar voeg 'n derde bewegende gemiddelde om inskrywings te bevestig en te skep vroeëre uittreepunte seine. In teorie, sal hierdie minder vals inskrywing seine te skep en te behou meer wins op suksesvolle ambagte. Oor die stelsel Die stelsel gebruik drie verskillende bewegende gemiddeldes om die rigting van 'n tendens esels en dan volg dit, uiteindelik die handel verlaat wanneer die tendens eindig. 'N Inskrywing sein gegenereer wanneer die vinnigste bewegende gemiddelde kruisies die stadigste bewegende gemiddelde en dan steek die middel bewegende gemiddelde. Die vakbond is dan gehou totdat die vinnigste bewegende gemiddelde kruise of raak die middel bewegende gemiddelde. Die stelsel stel ook 'n aanvanklike punt aan die hoë of lae van die mees onlangse prys swaai. Variasies Een van die mees interessante aspekte van hierdie stelsel is dat jy 'n byna onbeperkte aantal variasies op grond van die bewegende gemiddeldes jy kies om te gebruik kan maak. Die mees algemene benadering is om te gebruik Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes (EMAS) vir korter termyn stelsels, en eenvoudige Bewegende Gemiddeldes (SMAs) vir 'n langer termyn handel wissel Vir korter tydsbestek wat een-uur bars handel of vinniger, met behulp van 4 EMO, 9 EMO, 18 EMO of 10 EMO, 25 EMO, is 50 EMO aanbeveel. Vir 'n lang tyd rame wat daagliks handel of weeklikse bars, met behulp van 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA of 5 SMA, 10 SMA, is 20 SMA aanbeveel. Die voorsiening vir die volgende back testing resultate, dit is die parameters wat gebruik word: Market: Groot-Brittanje pond vs Japanese Yen Tydperk: 1 uur Drinkplekke (14 Januarie 2005 deur 12 Oktober 2011) Fast Moving Average: 10 EMO Medium bewegende gemiddelde: 25 EMO stadig bewegende gemiddelde: 50 EMO 10 EMO kruis bo die 25 EMO en dan die 50 EMO 10 EMO kruisies onder die 25 EMO en dan steek die 50 EMO 10 EMO hieronder of raak die 25 EMO afrit Kort Wanneer: 10 EMO bo kruisies of raak die 25 EMO back testing Resultate 'n belegging van 10,000 in hierdie stelsel sal 'n wins van 6,958.64 teruggekeer in die toets tydperk. Dit verteenwoordig 'n opbrengs van 69,6 in ses jaar en tien maande. Dit is baie interessant om daarop te let dat die SampP 500 is net effens hoër oor dieselfde tydperk. Die stelsel gepos word 'n wins faktor van 1.10 en en verwag beloning van 6,26. Dit het 'n maksimum drawdown van 22,79 en 'n relatiewe drawdown van 26.05. It8217s grootste wins was 3216,57 en sy gemiddelde wins was 230,17, terwyl sy grootste verlies was 729,36 en sy gemiddelde verlies was 95,86. Die stelsel was winsgewend op 31,32 van die ambagte. System Analysis Hierdie stelsel het 'n laer Win Tempo en 'n laer Payoff koers as die SPY 10/100 Lang enigste stelsel. maar hy handel dryf ook meer as 27 keer meer dikwels. Die oorgrote aantal ambagte dit toelaat om te vergoed vir sy laer Win en Payoff Tariewe en eintlik meer winsgewend geword. Die doel van die toevoeging van die middel bewegende gemiddelde was om die system8217s vermoë om op te hou om winste te verbeter. Dit sal waarskynlik bygedra tot die Triple Moving Gemiddelde Crossover Stelsel met 'n veel laer onttrekking as die SPY 10/100 Lang enigste stelsel. Ondanks die feit dat 'n laer Win verhouding en Wins verhouding, die feit dat hierdie stelsel winsgewend ambagte kan maak so dikwels as dit die geval is met so 'n lae onttrekkings maak dit absoluut die moeite werd om verdere hersiening en toetsing. Moontlike verbeteringe My vernaamste bespreking oor hierdie toetsuitslae is dat hulle eksklusief aan 'n mark oor een tydperk van sewe jaar. Ek sou baie nuuskierig wees om te sien of die stelsel soortgelyke resultate kan genereer wanneer getoets op verskeie verskillende markte en tydperke. Dit sou bewys dat die stelsel is nie net tot voordeel van die toets van 'n ideale scenario. Dit sal ook interessant wees om hierdie stelsel met behulp van 'n wye verskeidenheid van bewegende gemiddeldes te toets. Terwyl die resultate wat ons het bewys dat die stelsel is die moeite werd om die ontwikkeling, Ek is nuuskierig of aanpassing van die bewegende gemiddeldes kan óf verbeter of ruïneer die system8217s opbrengste. Daar is eindelose kombinasies wat ons kon toets nie, maar ek sou veral interessant in hoe die aanpassing van die middel bewegende gemiddelde raak onttrekkings wees. Een van die belangrikste aspekte van bewegende gemiddelde stelsels is dat hulle die beste presteer in trending markte en oor die algemeen swakker in-reeks gebind markte. Voeg 'n komponent wat jou sal toelaat om te onderskei tussen trending en-reeks gebind markte en net die stelsel handel in die trending markte kan baie winsgewend wees. Dit het egter ook kan lei tot krommepassing wat in die pad af kan terug slaan. CommentsTriple bewegende gemiddelde Crossover Alert System vir Meta Trader Kommersiële lid geword Jan 2010 168 Posts FX AlgoTrader het so pas vrygestel van 'n baie kragtige nuwe instrument - dit is 'n Triple bewegende gemiddelde crossover waarskuwing stelsel vir Meta Trader met 'n Java FX beheer koppelvlak. Dit laat handelaars ultra vinnige veranderinge aan die onderliggende FX AlgoTrader Triple Moving Gemiddelde aanwysers op al MT4 kaarte te maak - jy beheer oor alles van 'n enkele koppelvlak eerder as om te boor in elke grafiek en roep die eksterne insette parameters vir elke individu MT4 aanwyser op elke grafiek. so dit spaar 'n groot hoeveelheid van config tyd. Theres ook 'n gesofistikeerde waarskuwing module wat dit moontlik maak handelaars om wav lêers te wys vir elke tyd. EN. die afspeel wav lêer hanteer deur die Java FX modules so die wav lêers Arent geknip deur die MT4 program draad wanneer 'n nuwe blok ontvang Die Java FX verskeidenheid van instrumente word uitgerol in alle bestaande produkte oor die volgende paar weke en ons dink hulle verskaf groot buigsaamheid en krag om handelaars te bemagtig om baie vinnige veranderinge aan die voorkoms maak, voel en gedrag van die onderliggende FX AlgoTrader gereedskap. Ek hoop dat jy hierdie interessante vind. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Kommersiële lid geword Januarie 2010 168 poste verbonde Image (Klik om te vergroot) EURUSD 4 Uurlikse grafiek met 200 tydperk EMO (die dik wit streep) en 10 tydperk SMA en 5 tydperk SMA - let op die gehalte van die kort inskrywing seine in die verslechtering neiging. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) GBPUSD 4 Uurlikse grafiek met 200 EMO, 5 SMA en 10 SMA - Baie kort inskrywing seine - 'n posisie handelaars droom Die onderstaande kiekie is die beheer koppelvlak vir die stelsel - dit is geskryf in JavaFX en is heeltemal 100 MT4 versoenbaar. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) bewegende gemiddelde Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, jy kan ook wil kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n volgkeerverlies.