Forex Data Source

Gratis Forex data te laai Stap 1: Asseblief, kies die Aansoek / platform en tydraamwerk In hierdie afdeling sal jy in staat wees om te kies vir watter platform sal jy die data nodig. Meta Trader 4 / Meta Trader 5 Hierdie platform laat die gebruik van M1 (1 minuut Bar) Data net. Hierdie lêers is geskik vir back testing handel strategieë onder Meta Trader 4 en Meta Trader 5 platform. Asseblief, kies: Dit platform kan die gebruik van beide M1 (1 minuut Bar) Data en merk data met 1 sekonde resolusie. Hierdie lêers is geskik vir back testing handel strategieë onder de mees onlangse weergawes van NinjaTrader platform. Asseblief, kies die data tydperk sal jy nodig het: Dit platform kan die gebruik van M1 (1 minuut Bar) Data net. Hierdie lêers is geskik vir back testing handel strategieë onder Meta platform. Asseblief, kies: Vir generiese gebruik, hierdie formaat kan die invoer van M1 (1 minuut Bar) Data in enige 3 aansoek. Asseblief, kies: FOREX STRATEGIE Herinneringe van 'n handelswinkel OPERATEUR vind van 'n goeie historiese data bron in die laaste artikel, ons het die idee van die bou van 'n robuuste handel stelsels vir buitelandse valuta, en in vergelyking sommige van die kenmerke van die FX en Futures markte, met FX met sy eie unieke, maar ook nie-ewekansige, gedrag. Hierdie artikel ondersoek nou die eerste groot uitdaging eintlik bou van 'n stelsel, naamlik die bou van 'n betroubare historiese databasis: As ons futures markte is bespreek, sou dit relatief maklik wees nie, want daar is net een prys verhandel op enige gegewe tyd met 'n spesifieke volume , wat geredelik beskikbaar is, direk vanaf byna al die relevante termynmark ruil asook derde partye. Die FX mark is uniek maar: Terwyl dit by verre die mees likiede mark in die wêreld, itrsquos ook die mees gefragmenteerde. Met geen sentrale ruil, elke bank maak sy eie prys, vir elke geldeenheid paar. Daarom, op enige gegewe oomblik, EURUSD kan teoreties aangehaal as 1,3340 / 42 op 'n bank, 1,3339 / 41 by 'n ander en 1,3341 / 43 by 'n derde, elk met hul eie wit gemerk, of eiendom, elektroniese verhandelingsplatform, andersins bekend as 'n ECN (Elektroniese Kommunikasie Netwerk). Daar is ook 'n groeiende aantal ECNs meeding om likiditeit, waar lsquobuy sidersquo teenpartye hul eie pryse in die stelsels kan dien. Dit maak dit onmoontlik om 'n werklik volledige, skoon en akkurate prentjie van intraday FX pryse te kry. Maar selfs die huidige, gefragmenteerde, elektroniese mark is 'n kwantum sprong vorentoe, vanaf slegs relatief onlangse jare: In die begin uitvoering maak Voice Brokers Voordat ECNs bestaan, is die meeste FX handel gedoen oor die telefoon, met 'n handelaar sit op 'n lsquospotrsquo lessenaar, as die skrywer eens was, met 'n halfdosyn lsquobroker boxesrsquo, al skree uit pryse. Byvoorbeeld 'n lsquoDollar Markrsquo (Amerikaanse dollar teen die Duitse Deutsche Mark) spot handelaar (die skrywer vooraf datums die Euro) kan een makelaar boks roep, ldquothirty, vyf en dertig, in fiverdquo en ander, ldquothirty, vier en dertig, drie deur fiverdquo ens met die lsquothree deur fiversquo wat na die grootte, in miljoene, wat die prys was goed in en die lsquobig figurersquo nie aangehaal wat bekend is deur almal wat betrokke is. Elke handelaar, vir elke geldeenheid paar, sal 'n aantal bokse uit te skree die klassieke beeld van 'n bankrsquos handel vloer soortgelyke pryse en dus, 'n kakofonie van klank. Die werklikheid is baie anders deesdae, met die stem makelaars nadat byna geheel en al vervang deur ECNs, veral in die groot munt pare. In die dae van die stem makelaars, deel van die kol tradersrsquo kuns was om die makelaars stem met die beste prys te erken, goed in die grootte wat hy wou om uit te voer, wat as 'n junior handelaar, was waarskynlik die moeilikste vaardigheid om veral te bemeester wanneer die makelaar by elke instelling wouldnrsquot altyd dieselfde persoon wees, aangesien hulle nodig sou wees om te gaan na middagete, wees weg met vakansie, of net stap af die tafel vir 'n paar oomblikke. 'N Junior op 'n lessenaar sal gewoonlik dek 'n hele paar handelaars, wanneer hulle soortgelyke trap af die tafel, so kan meer as twintig stemme te herken en onthou wat lsquoboxrsquo hulle op gehad het. Al die transaksies is ook met die hand ingevoer, in teenstelling met todayrsquos ECNs, waar die handel outomaties gaan in die handel lsquoblotterrsquo. By hierdie geleentheid is dit waarskynlik baie regverdig om te sê dat junior handelaars vandag regtig het dit maklik in vergelyking. As 'n bevel te groot om uit te voer met net een teenparty was, sou 'n lsquocall outrsquo gemaak, waar die handelaar en skree sou staan, ldquoGet my callsrdquo Elke ander handelaar op die lessenaar, sal dan óf roep 'n paar banke op, lsquoThe Reutersrsquo ( 'n inter-bank chat stelsel) en / of die telefoon. Elke handelaar sou dan skree die pryse hy gemaak en die handelaar te inisieer die aktiwiteit sou maak handseine en skree ldquoyoursrdquo of ldquominerdquo, om aan te dui of hy wou koop of verkoop. Daar was 'n groot deel van die lsquospoofingrsquo wat op gegaan, wat deel vorm van die kuns van goeie uitvoering was en bemeestering van die kuns van kol beurs: Byvoorbeeld, as 'n handelaar by een bank het 'n lsquocallrsquo van 'n ander, en gevind dat hulle 'n verkoper, hy kan ook verkoop, glo 'n groot bestelling is deur gaan en verwag dat die prys om te val, as die ander bank voortgegaan om hul bestelling uit te voer. Dit het beteken dat 'n mens dikwels wou koop uit die eerste paar lsquocallsrsquo, hoop dit sal die ander banke gevra het om te glo dat jy 'n koper, ry die prys op, haal hoër pryse, waarin jy kan dan verkoop. Daarom is dit altyd 'n spel van Bluff, teen-bluf en spoof. Een staaltjie werd vertel, waarin die skrywer was betrokke, is 'n plek lessenaar van 'n eerste vlak bank, maak 'n groot terugkeer in die ruimte van 'n paar minute, net deur 'n eenvoudige, maar mooi uitgevoer spoof: Die bank bekend is om te wees een wat 'n goeie verhouding met die Bank van Japan (BOJ) en waardeur hulle in die mark voordat ingegryp het, om hul geldeenheid te versterk, soms in die mark kom en verkoop van 'n collosal,-mark beweeg bedrag van USDJPY en DEMJPY. Dit het altyd gehou handelaars versigtig om die ander manier om, dat hulle gevang het op die verkeerde manier op 'n ingryping, en vandaar het die Jen ondersteun. Daarom is die hoof handelaar en sy nommer twee, die Jen handelaar, het geweet dat as die bank was om gesien verkoop van 'n groot hoeveelheid van die DEMJPY en USDJPY, kan die mark goed dink dat die BOJ is gryp en sal dan ook begin met die verkoop, te vang die hangende beweeg af. Op 'n dag het hulle opgestaan ​​en geskree ldquoGet my callsrdquo, wat op sigself wasnrsquot ongewone, as dit gebeur op die meeste groot bestellings: As elkeen van die ander handelaars, en assistente, al begin om pryse van banke en skree dit uit, het hulle gejuig ldquoyoursrdquo tesame met die hand gebaar van stoot 'n oop hand af en weg van die liggaam (vir die vermyding van enige twyfel oor die opdrag) totdat theyrsquod verkoop letterlik 'n paar honderd miljoen Amerikaanse dollar en die Duitse Deutsche Marks, teenoor die jen. Niemand het geweet wat aangaan nie, maar almal het sy of haar werk en het die bevel uitgevoer. Die verkope lessenaar vra wat daar gebeur het, as kliënte opgeroep om te vra wat die rede was vir die groot skuif, soos almal gesien en gehoor het, die groot oproer kom uit die kol lessenaar en die onvermydelike gerug versprei dat dit was lsquoBoJrsquo ingryping. Niemand op die lessenaar het gesê 'n woord om die gerug bevestig of ontken, as niemand anders op die tafel, het geweet wat werklik aan die gang. Net tel van die totale verkoop bedrag en versoening van die nou groot posisie die lessenaar het, was nie 'n maklike taak nie. As die gerugte versprei en spekulasie gemonteer, USDJPY en DEMJPY voortgegaan om vinnig te val. Toe kom die tweede golf, of sodat almal gedink. Weereens die Hoof-handelaars geskree, ldquoGet my callsrdquo en begin om USDJPY en DEMJPY weer te verkoop. Die mark het gedink dit was die begin van 'n tweede golf van die verkoop deur die BOJ, as dit was hulle tipiese styl en dienooreenkomstig gemerk hul pryse veel laer en hulself weer verkoop. Toe kom die geniale uitvoering maak hulle begin om te koop, en koop alles, skree, rdquoMine, myne, minehelliprdquo met die gepaardgaande hand gebaar van bring die palm van die hand op na die skouer, om die steeds dalende pryse, soos ander banke aanvanklik het gedink dit was net 'n deel van 'n lsquospoofrsquo te verkoop in. Voordat die mark besef wat aan die gang was, theyrsquod bedek die hele posisie en toegesluit in 'n massiewe wins, letterlik in die ruimte van 'n paar minute. Almal op die lessenaar kry 'n deel van die pie, 'n werk baie goed gedoen en itrsquos die tipe handel dat ons waarskynlik sal nie weer sien uitvoering maak dit was die dae voor die oorheersing van ECNs. Daar is natuurlik 'n punt om hierdie staaltjie van die kursus, behalwe om dit te teken vir die nageslag: Hoewel 'n groot hoeveelheid van die transaksies het deur in die paar minute, was niemand aangeteken deur presiese tyd. Die skrywer homself waarskynlik uitgevoer ambagte, met meer as die helfte van 'n dosyn banke, maar die meeste wat sou gewees het aangeteken was óf 'n gesprek oor lsquoReutersrsquo of 'n haastige gekribbel op 'n deal kaartjie na 'n telefoon transaksie, later versoen met die teenparty. Daarom, alhoewel 'n uiterste voorbeeld, dit illustreer die punt baie goed daar eenvoudig isnrsquot n heeltemal betroubare bron van akkurate, historiese FX data beskikbaar voor die oorheersing van ECNs en die situasie hasnrsquot aansienlik verbeter sedert: Die koms van elektroniese handel platforms Soos elektroniese platforms begin meer en meer van die volume oorheers, het so akkuraat data meer geredelik beskikbaar is, soos rekenaars is maklik om die presiese tyd, prys en volume van elke handel te vang. Daar is egter nog geen sentrale ECN en eerder as een besig om die dominante speler, soos sommige verwag, het die mark het voortgegaan om fragment. Dit beteken dat by elke minuut van die dag, elke munt paar is verhandel teen verskillende pryse, bie / vra versprei en volume. Slegs as 'n mens al die op elke ECN en deur elke bank en makelaar pryse kan saamvoeg, kan 'n werklik 'n akkurate rekord gebou. Selfs toe al, kan 'n bank 'n koers 'n hele paar ECNs, goed in 10mio verskaf, maar so gou as een van sy pryse is getref, dit sal onmiddellik lsquopullrsquo dat tempo van die ander ECNs. Daarom, selfs al is 'n 40 bod mag voorkom goed in 50mio te wees, as 'n mens al die pryse op 'n gegewe oomblik kan saamvoeg, die werklikheid is, dat dit goed nie geval as jy probeer om 'n handelsmerk van daardie grootte uit te voer. Handel die kruise As iemand wou die Swiss Franc verkoop teen die Japannese jen, as itrsquos nie 'n algemeen aangehaal paar, dit het relatief min likiditeit op die elektroniese platforms en as gevolg het 'n wyer prys. Maar USDCHF en USDJPY is meer aktief verhandel, so 'n professionele handelaar gaan lsquothrough die legsrsquo of lsquocomponentsrsquo, koop USDCHF en verkoop USDJPY, met die dollar bedrae vereffening aan nul, laat 'n CHFJPY posisie. Dit beteken dat die handelaar eintlik verhandel CHFJPY, maar geen prys kan eintlik verhandel op enige ECN of met enige makelaar lsquodirectrsquo in CHFJPY. Gapings en spykers Hoewel FX is by verre die mees likiede mark, is daar nog tye wanneer daar geen pryse aangeteken vir 'n tyd, veral gedurende die minder vloeistof Asiatiese sessie en, soos ons hierbo gesien het, veral in die minder vloeistof kruise. Dit beteken dat nie net ware gapings voorkom in historiese data, maar daar is ook dikwels tye wanneer 'n sekere paar verhandel op 'n elektroniese platform, maar nie op ander. Hierdie gapings in die prys data moet lsquofilledrsquo, wat kan gedoen word met behulp van 'n eenvoudige algoritme, anders enige aanwyser, selfs 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal 'n inset van nul vir die prys op daardie tydstip, wat natuurlik 'n uiters sou skep foutiewe lesing, wat goed kan sneller 'n foutiewe handel sein in 'n historiese simulasie. Aan die ander kant, nie net is daar tye wanneer daar geen prys, daar is tye wanneer 'n skerp styging in die data blyk: Dit kan wees as gevolg van 'n aantal faktore, maar dikwels waar iemand het 'n aanbod om wins te neem op, byvoorbeeld links, 1,2580 oornag. As iemand anders het 'n aftrekorder aan te koop as 1,2520 verhandel en daar is geen ander pryse in die stelsel tot die 1,2580 aanbod, dan sou die volgende prys behandel word. Itrsquos mark praktyk om hierdie ooreenkomste te kanselleer die volgende oggend, toe 'n natuurlik lsquooff marketrsquo koers is verhandel, maar nietemin, sal dit steeds dikwels in die historiese data beskikbaar gestel en daar is 'n lsquogreyrsquo gebied waar dit is te betwyfel of die koers behandel was lsquooff marketrsquo, of billike gegee die tyd van die dag en likiditeit. Een van die uitdagings van die gebruik van 'n eenvoudige algoritme om die data skoon is dat sommige ware mark beweeg 'n baie soos 'n lsquospikersquo kan kyk in 'n vinnige mark, wanneer 'n paar nuus, of ekonomiese data, is pas vrygestel. Een manier om dit te koers via die ander komponente te bevestig. As ons kyk na AUDUSD en USDJPY komponente ten tyde kan kyk byvoorbeeld 'n lsquospikersquo in AUDJPY. Hoogtepunte en laagtepunte Een van die mees algemene vrae in FX handel is waar die hoogtepunte en laagtepunte was, want dit is waar navrae voorkom en geld verloor en het op bestellings. As 'n bevel om te koop teen 0,9840 geplaas en die lae is 0,9839 aangebied, dan sal die einde gevul. As die lae prys aangehaal was 0,9840 / 43, maar is nooit verhandel, of lsquogivenrsquo by 0,9840, dan is die einde nie gevul is. Soos itrsquos dikwels moeilik genoeg om vas te stel in 'n ware handel situasie of 'n bevel moes vervul, itrsquos onmoontlik om sekere met 'n historiese simulasie wees. In werklikheid, as 'n groot koop orde het op 0,9840 geplaas, dit kan invloed op die prys aksie self, met die mark makers koop voor die 0,9840 bod, wetende dat die mark sal daar gesteun word. Met die mark so gefragmenteerde, en met geen sentrale ruil vir die finaal hoogtepunte, laagtepunte en die volume hulle verhandel in vas te stel, sodat vervul bly 'n bron van groot debat, op 'n daaglikse basis, in die FX mark. Voorspellende Pryse Aangesien daar geen sentrale prys vir 'n geldeenheid paar, 'n bank of makelaar is vry om te maak alles prys wat dit wil hul kliënte en die kliënt is ewe vry om handel te dryf op die prys, of handel elders. Sommige handelaars is baie voorspelbaar in hul handel gedrag en slegs handel met 'n teenparty. Dit laat hulle oop te pricingrsquo algoritmes lsquopredictive. Byvoorbeeld, as 'n paar handelaars USDJPY verkoop vroeër in die dag, dan itrsquos waarskynlik dat hulle volgende handel in USDJPY sal wees om daardie posisie te dek en te koop. Sommige ECNs het dus die vermoë om elke kliënt te wys 'n ander prys. Daarom, terwyl 'n neutrale prys in USDJPY 98,94 / 96, kan een customerrsquos ECN kan toon 'n prys altyd gekenmerk deur 'n punt hoër op 98,95 / 97, totdat hulle hul kort posisie gesluit, wanneer dit dan terug sal gaan na 'n neutrale prys, verdien die bank 'n ekstra pit van daardie bedryf en die kliënt glo hersquos word getoon dat 'n relatief stywe twee punt prys die hele dag. Die skrywer het eerstehandse ondervinding van sulke pryse enjins, met een van sy voormalige kollegas net so 'n enjin gebou het, het vir 'n eerste vlak beleggingsbank. Itrsquos n volkome wettige praktyk, as die kliënt het die vryheid om handel te dryf op die prys, of nie, maar die term, lsquoCaveat Emptorrsquo, is net so waar in todayrsquos FX mark, want dit was in die Romeinse tyd, wanneer die frase die eerste keer geskep : Dink aan 'n stelsel wat 'n handel sein gegenereer, in USDJPY, net een keer 'n dag, vir 252 handel dae per jaar. Gee een punt weg op elke handel dalk lei tot 'n andersins winsgewende stelsel, 'n netto verlies. Sonder om te weet waarom die verliese is wat plaasvind, kan die handelaar glo 'n perfek robuuste stelsel is nie meer presteer en selfs erger, as hy 'n simulasie op daardie yearsrsquo data uit te voer, kan hy sien dat hy 'n wins moet gemaak, nog nie geweet waar die 252pt lsquolossrsquo gemaak. Dit beklemtoon hoe krities doeltreffende uitvoering is, maak nie saak hoe sterk die rug toets en hoe skoon en betroubare die historiese data iets wat wersquoll kyk na in baie meer diepte, in 'n toekomstige artikel. Rentekoerse Een vreemde faktor wat ons moet in ag neem, wanneer hulle met FX, wat Futures handelaars het nie om verantwoording te doen, is die rentekoers ewenaar. Soos elke geldeenheid lewer 'n sekere rentekoers, dan verdien 'n belangstelling in die koop (lang) geldeenheid en betaal rente op die verkoop (kort) geldeenheid. Dit beteken dat indien 'n posisie gehou lang ldquoKiwi Yenrdquo (NZDJPY) dan die rentekoers, of lsquocarryrsquo sal ongeveer 3pct per jaar, teen die huidige pryse wees. Dit wil sê, as die wisselkoers en rentekoerse dieselfde gebly in een yearrsquos tyd, dan is die handel sou 'n 3pct opbrengs te lewer, synde die rentekoersverskil verdien deur die hou van die Nieu-Seelandse dollar teen daardie betaal leen Japanese Yen. Dit verskil word volgens lsquorollingrsquo die posisie elke aand, of lsquotom / nextrsquo as itrsquos genoem. Wanneer 'n handelsmerk wat toegerol, itrsquos afgehandel teen 'n ooreengekome koers aan die einde van die dag (bekend as 'n lsquoreval. rsquo om kort vir lsquorevaluationrsquo) en weer ingestel met 'n klein aanpassing gemaak in die prys, tot verantwoording vir die rol (die verskil in die rentekoerse). Vir 'n intra-dag handel stelsel, hierdie isnrsquot n faktor as die posisies is plat oornag, dan is daar geen lsquorollrsquo. Vir 'n lang stelsel termyn handel, wat handel dryf oornag hou, dan het die rentekoersverskil in ag geneem moet word, om die resultate korrek te bereken. Met 'n bietjie historiese rentekoersdifferensiale dat dit baie groot is, kan dit 'n dramatiese verskil maak, en weer die verskil tussen 'n stelsel wat winsgewend of andersins, vandaar die lsquocarry tradesrsquo wat daarop gemik is om presies te ontgin diegene verskille. Maar, alhoewel die sentrale bank koerse kan vasgestel word en bekend, die teenparty sal gewoonlik hef 'n klein mark-up op die lsquotom / nextrsquo. Soms, dit kan soveel as 'n paar persent. Daarom itrsquos belangrik om te weet albei die rentekoerse en die winsopslag van die makelaar, om hulle so laag as moontlik te onderhandel en faktor hulle in enige simulasies. Tydsones Waarskynlik die mees oor die hoof gesien faktor wanneer daar met FX data is dat Europa, die VSA en Asië, almal werk op verskillende tydsones. As ons wou Kode 'n lsquoopening-reeks te breek outrsquo stelsel vir die Londense oop, wat een van die mees likiede tye van die dag, dan moet ons plaaslike tyd in Londen en nie GMT gebruik. Hoewel die meeste data word in GMT, handelaars en dus mark gedrag, werk op plaaslike tyd, so daglig besparings moet in ag geneem word. Ongelukkig is die VSA het effens verskillende datums wanneer hulle DST waarneem en die meeste van Asië doesnrsquot daglig besparings neem glad, so itrsquos onmoontlik om een ​​universele aanpassing vir plaaslike tyd maak oor al die sessies en dae van die jaar. Daarom een ​​óf moet die data te pas, om plaaslike tyd, vir die sessie is niemand wat belangstel in die handel, of skryf 'n aanpassing in die kode, afhanklik van beide die tyd van die dag, en datum waarop die bevel uitgevoer word. Byvoorbeeld, indien die data is in GMT, dan sluit 'n posisie aan die einde van die dag in Londen, op 17:00, sal steeds 05:00 in November wees as plaaslike tyd is GMT. Maar as dieselfde ambag in Junie plaasgevind het, sluit by 17:00 plaaslike tyd in Londen, sal 16:00 wees volgens die tyd stempel van die data, soos Daylight Savings in effek sou gewees het. Sintetiese Pryse Ons weet dat die groot munt pare is die mees vloeistof, met die beter pryse wat dié verhandel teen die dollar en die euro. Daarom, as ons die data vir diegene het, dan kan ons die lsquocross ratesrsquo lei, soos CHFJPY, GBPCAD ens Die een uitdaging hier is natuurlik dat as ons 60 minute OHLC (Open, High, Low, in die buurt) data, vir elke uur van die dag, en bereken die geïmpliseer lsquocrossesrsquo, dan sal ons net weet die oop en toemaak akkuraat vir daardie ure, as ons het geen manier om te weet dat die hoë of lae van elke komponent plaasgevind (en byna seker didnrsquot) by Terselfdertyd, binne 'n uur. Maar itrsquos beslis een lewensvatbare metode om 'n betroubare databasis te skep. As ons 'n uurlikse data vir die sewe groot munt pare maw 8 geldeenhede, dan kan ons bereken 'n sintetiese prys van dié lsquocomponentsrsquo vir die ander 21 lsquocrossesrsquo. Byvoorbeeld, GBPJPY is die GBPUSD koers vermenigvuldig met die USDJPY koers ens Dit skep 'n relatief skoon stel data vir die kruise, maar slegs 'n lyn grafiek, as die kruise nie akkuraat hoogtepunte en laagtepunte sou bevat. maw 'n mens kan nie teken 'n staafgrafiek wat die hoogtepunte en laagtepunte van elke uur sal benodig. Gevolgtrekking Historiese FX data is 'n absolute voorvereiste voordat selfs 'n poging om 'n robuuste FX handel stelsel te bou, maar dit kan net ooit 'n benadering wees, in teenstelling met die futures markte, wat 'n sentrale ruil en geen rentekoerse of lsquorollsrsquo moet in ag neem en waar die data is byna altyd voorsien in plaaslike valuta tyd. Die FX mark is eenvoudig te gefragmenteerde een universeel ooreengekom stel historiese data het en die neiging is vir die mark om meer gefragmenteerde en nie minder geword, met 'n nuwe elektroniese platforms elke jaar vrygestel word, sommige kerf 'n nis in sekere geldeenheid pare, of tydsones. Historiese prys data voor die oorheersing van ECNs is veel minder akkuraat as meer onlangse data en is op sy beste, 'n gemiddelde koers verhandel vir 'n sekere tydperk. Akkurate Open, High, Low en Close (OHLC) data kan eenvoudig nie, en nie, bestaan ​​voordat die dae van ECNs en sedertdien (ongeveer laat 1990rsquos af) is dit baie meer akkuraat en meer geredelik beskikbaar, maar kan nog steeds net 'n benadering. (Daily data is baie meer akkuraat as die lsquoOHLCrsquo tariewe vir 'n gegewe geldeenheid paar op 'n sekere datum in die algemeen ooreengekom, veral vir die lsquomajorsrsquo). As 'n algoritmiese FX handelaar, die beste oplossing is om 'n goeie bron van data vind en dan lsquocleanrsquo dit so veel as moontlik, Kruisverwysing die kruise en hoofvakke, in te vul gapings en die skoonmaak van enige spykers. Toe die data moet óf geneutraliseer om verantwoording te doen lsquodaylight savingsrsquo in die tydsone is niemand wat belangstel in die handel, indien die stelsel enige tyd insette, of dit kan geskryf word in die kode van 'n stelsel self. Ten slotte, as itrsquos 'n stelsel wat baie posisies beklee vir 'n aantal dae, of gereeld oornag, dan is die rolle moet word ingereken in die simulasies. Daar is baie stukke van sagteware wat beskikbaar is vir die ontleding van markte termynkontrak wat aangepas kan word vir FX data, maar niemand lsquooff die shelfrsquo tot op datum te lewer, so ver as die skrywer is bewus, die unieke funksies wat nodig is om rekenskap te gee so 'n unieke nuanses van FX. Al hierdie uitdagings waarskynlik bydra tot die relatiewe gebrek aan suksesvolle sistematiese handelaars in FX, gegewe sy groot likiditeit en duidelik kapasiteit vir sistematiese handel. Beter sagteware en data sal beslis meer geredelik beskikbaar is in die toekoms, as FX voort om te groei as 'n belegging klas. Die skrywer self is tans betrokke by-beta toets van 'n aantal sagteware pakkette en werk met 'n sagteware maatskappy om die unieke funksies wat nodig is om FX stelsels te toets, lsquooff die shelfrsquo voorsien, sodat itrsquos beslis iets wat beskikbaar sal wees, in die nabye toekoms. databronne databronne 'n nuwe funksie in Forex Strategie Bouwer Professionele. Hulle laat jou na 'n ander plek te stel vir die verskillende data jy sowel die gebruik om verskillende simbole en parameters vir elke makelaar stel. It039s 'n goeie idee om 'n ander Databron vir elke makelaar wat jy gebruik maak. Op dié manier you039ll nie ignoreer jou vorige data en jy in staat is om dit te verander deur die verandering van die Databron sal wees. RFD Pro kom met een Databron voorafbepaalde: RFD Demo data en 'n stel van demonstrasie historiese pryse. Jy kan die bladsy databronne bronne Configuratiescherm Data vind. Daar is 'n lys boks met al die beskikbare data Bronne van die linkerkant van die bladsy. Jy kan hul posisie verander deur te sleep hulle in die boks. Databron instellings Alle instellings in daardie bladsy verwys na die huidiglik gekose Databron. Data gids - dit hou die historiese data lêers in CSV formaat. Gewoonlik die data dopgehou is onder C: Program FilesForex Strategie Bouwer ProUser FilesData gids. Jy kan die gids te verander deur die oprigting van 'n nuwe naam (as dit is geleë in die gids Data) of deur die oprigting van die volledige pad. Jy kan ook gebruik om die knoppie Soek. Dit maak 'n dialoog gids seleksie venster. Beskrywing - die beskrywing teks dien om die Databron beskryf. Dit doesn039t enige spesiale betekenis. Check data op laai - wanneer hierdie opsie is nagegaan, sal RFD Pro datalêers kyk vir 'n paar teenstrydighede. Dit druk die uiteindelike foute op die bladsy Geskiedenis Center of Waarskuwing in die uitset log. Afgesny slegte data - wanneer hierdie opsie aangeskakel is, die program tjeks vir vermiste data (meer as 5 dae) en onvolledige bars (meer as 10 bars met Open Close). Die program sal data te laai begin nadat die jongste gaping. Afgesny Sat en Son data - dit beheer of RFD Pro vragte historiese data van Saterdag en Sondag. Vul Data Gapings - magte Forex Strategie Bouwer Professionele in die gapings tussen bars te vul. Dit stel 'n bar Oop prys gelykstaande aan die vorige bar Close prys. Cache data lêers - wanneer it039s op, RFD Pro sal stoor lêers in 'n binêre formaat in die gids DataData kas. RFD Pro vragte kas data vinniger as CSV lêers. Reload Ooreenstemmende lêers - hierdie opdrag vertel RFD Pro vir alle huidige data lêers behalwe dié wat gebruik word in Generator en Optimizer herlaai. Open Data Gids - open die gids in Windows Explorer. Voeg 'n Databron Gegee bron naam - die naam van die nuwe data bron. Dit moet uniek wees. Data gids - die data gids vir die nuwe databron. Kopie simbole en instellings van - wanneer hierdie opsie aan is, sal die program simbole van die geselekteerde data bron kopieer. As die opsie af is, sal RFD Pro net EURUSD simbool skep. Jy kan meer simbole later voeg by die bladsy simbole. Kopie simbole en instellings van - wanneer hierdie opsie aan is, sal die program 'n nuwe data gids te skep. Die verwydering van 'n Databron Die Delete Databron knoppie, geleë onder die lys boks, verwyder die geselekteerde item. Bewus te wees van die volgende gevalle: Jy kan RFD Demo Data bron Jy kan 'n databron wat tans gebruik word in 'n oop strategie nie verwyder nie verwyder. As jy op die Uitvee Databron. 'n bevestiging boodskap word vertoon. Jy het om te bevestig of die delete werking te kanselleer. Die invoer van simbole wat jy kan simbole van drie verskillende bronne in te voer deur te kliek op die ooreenstemmende knoppie Invoer. Die program allays skryf die ingevoerde simbole in die huidiglik gekose Databron. Die nuwe simbole ignoreer die bestaande simbole met dieselfde naam. Invoer simbole van - hierdie hulpmiddel invoer simbole van 'n ander Gegee bron. Invoer simbole van Instruments. xml - dit invoer simbole van die Gratis RFD. As jy op die knoppie Invoer, die program lyk in die standaard plek van Instruments. xml. As die lêer is nie gevind nie, 'n Kies lêer dialoog verskyn. Invoer van MT4 verband - dit invoer 'n simbool van 'n handelaar verband. Dit moet RFD Pro om gekoppel word aan MT4 ten einde 'n simbool in te voer. Hoe om te gebruik die MT4 simbole invoer instrument: Oop Meta Trader en heg die deskundige om 'n grafiek wat jy wil die symbol039s data vanaf Open 'n strategie in Trader af in RFD Pro en verbind dit aan Meta Trader. Skryf dieselfde Connection ID nommer in die symbol039s invoer teks historiese data Raai kan noodlottig in die forex wees box. Filtered. As jy wil om uiteindelik te beveilig jou beleggings en te behou stabiele vlak van wins, sy onmoontlik om fundamentele en tegniese ontleding en ook goeie raad van kundiges verontagsaam. Terselfdertyd is daar geen sin om jou geld te vertrou aan 'n handelsmerk stelsel sonder totaal deeglike toetsing dit met 'n wye en volle omvang van die historiese data. Dit is die rede waarom betroubare en foutloos historiese data is noodsaaklik vir 'n voldoende tegniese ontleding en 'n suksesvolle handel strategieë verifiëring. Inderdaad toets kan nie so betroubaar lyk asof die gebruik data is vol spykers en gapings (natuurlik as jy gelukkig om jou toets te sien is klaar en nie laat vaar as gevolg van sagteware foute in hierdie geval). So, 'n kwaliteit van historiese data invloed doeltreffendheid van jou beleggings. Om oor die algemeen, handel stelsels ontwikkelaars, ons het om te besef hoe noodsaaklik is kwaliteit historiese data vir voldoende toetsing en tuning van handel stelsels. As gevolg hiervan het ons verwerf praktiese ondervinding in bogenoemde gesê aktiwiteite wat laat ons een van die grootste gefiltreer forex valuta kwotasies databasis. Hierdie databasis ons suksesvol gebruik om back-toets van ons handel stelsels uit te voer. Nou kan ons hierdie prooved en betroubare historiese databasis vir entoesiaste tegniese ontleding wat omgee vir sy eie handel stelsel te maak om 'n stabiele wins oplewer bied. Ons bied die intraday data vir 21 munt pare sedert 1986. Daar is 'n hele paar belangrike punte wat ons historiese data te onderskei van 'n deur baie ander aanlyn bronne voorgestel data: Data word versamel uit verskillende bronne en gefiltreer deur gevorderde algoritmes onder professionele menslike toesig. Daarom is ons data is vry van baie verskillende tipes van errata soos spykers, gapings, geluide en ens Ons bied extreem groot soliede verskeidenheid van hoë frekwensie intraday bar data met 1 minuut resolusie. Ons dek twintig curreny pare sedert 1986 tot die oomblik. So dit beteken dat jy die wisselkoerse gedrag meer presies en doeltreffend kan ontleed. Ons produkte is 'n baie mededingende en kostedoeltreffende oplossing in vergelyking met ander alternatiewe hoë gehalte historiese data wat verskaf is deur Olsen Data AG of CQG. Hierdie uitstaande eienskappe maak die aangebied geskiedenis meer relevant is vir enige vorm van tegniese ontleding as ander aanlyn geskiedenis bronne, bestaande in die internet. 'N groot deel van die vrye historiese data kan nie vergelyk word met ons produk in gehalte en kwaliteit van inligting wat aangebied. Volgende foto illustreer verskeie kritieke plekke geneem uit twee beroemde gratis bronne van buitelandse valuta historiese data. Boonste prentjie kom ooreen met een van gratis databron, die onderste een stem ooreen met ons historiese data. Submit die vorm sodat ons kan u in kennis stel oor die veranderinge en verbeteringe in ons data diens. Ons waarborg 100 privaatheid. Jou inligting sal nie gedeel word nie. Privaatheidsbeleid Forex Tester kan jy 'n onbeperkte aantal van die munt pare en jaar van die geskiedenis data in te voer byna op enige moontlike teks formaat (ASCII csv, txt) en in MetaTrader4 geskiedenis formaat (.hst). Ons beveel sterk aan 1 minuut data vir akkurate toets te voer (dit is moontlik om 'n hoër tydsraamwerke in te voer, maar die toets resultate kan nie so goed wees). Let wel: Om die kwaliteit van die toets het ons beveel om makelaar-spesifieke M1 gebruik of selfs data merk te verhoog, sal dit jou byna 100 kwaliteit van die toets te gee. Jy kan makelaar-spesifieke data te laai van ons Data Service. Hier jy kan aflaai gratis geskiedenis data vir die mees algemene geldeenheid pare (Bron:. Forexite Ltd): Prys: Bid Tyd: GMT (geen Dagligbesparingstyd) Kwaliteit: een van die beste gratis bronne