Handel Strategieë Indeks

Handel strategieë Kopiereg kopieer 2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om die Algemene Diens. Privaatheidsbeleid en Koekie Beleid. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. MarketWatch Top StoriesTrading en - modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat weekliks CCI gebruik om 'n handels vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX Market Timing Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry genereer, dit is 'n strategie wat gebruik durend lesings in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en seine te verkoop vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk n strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik om die handel vooroordeel stel, te identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om die tendens te identifiseer, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde te maak aan die regstelling nou band Dag NR7 Ontwikkel deur Tony Crabel, die smal sein verskeidenheid dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal bate allocationTame die indekse met 'n mark-neutrale benadering handel strategieë: Februarie In die wisselvallige markte van vroeë 2014, het dit baie meer uitdagend geword. Vanjaar sal wees oor die opwekking van Alpha terwyl beta in toom. Teen die middel van Januarie was die markte reeds roiling weens kommer oor ontluikende markte en hul geldeenhede, China en die potensiële gevolge van hul skaduwee bankstelsel, en die vervreemding van kwantitatiewe verligting (QE) gepunt na die volgende Federale Komitee Open Market (FOMC) vergadering . Op 24 Januarie het die Dow Jones Industrial Average gesink 318 punte, en die aandelemark geregistreer sy ergste weeklikse daling in meer as twee jaar. Korttermyn handelaars kan floreer in hierdie markte, handel wisselvalligheid hele dag, die koop van die VIX, en die benutting van ander kort termyn strategieë om risiko te verskans en te genereer winste. Langer termyn beleggers moet ander strategieë om hierdie markte te oorleef. Eerstens, as jy havent geneem as gevolg van die risiko in jou hoë-beta portefeulje van 2013, is dit tyd om dit te kry. Kyk vir aandele, ETF, en ander posisies wat aanloop. Jou highflyers van 2013 is onder diegene wat die meeste geneig om te ly in die mark selloffs vanjaar. 'N verdedigende benadering tot wisselvallige markte wat ons veral graag 'n lang / kort strategie. 'N Kombinasie van 'n lang en kort voorraad posisies in jou portefeulje kan versag of feitlik kanselleer markrisiko. Die bereiking van 'n naby markneutrale portefeulje kan 'n betekenisvolle stap in die vermindering van risiko wees. Die sleutel tot 'n lang / kort strategie is die keuse van die regte verlang en kortbroek. Indien dit suksesvol is, kan hierdie strategie lei tot 'n aansienlike portefeulje opbrengste, terwyl die beperking van die risiko vir die opbrengste te behaal. Dit is duidelik dat daar 'n groot deel van die werk en navorsing in die pluk van die individuele name. 'N Ander benadering is om te gebruik 'n belegging voertuig wat hierdie accomplishes met 'n strategie of bestuurder wat sukses het getoon. Een so 'n voertuig wat ons guns verleen in die huidige markomgewing is PIMCO EQS lank / kort Fonds PMHDX, 0.17 Hierdie fonds het die benydenswaardige rekord van beter as die SampP 500 Indeks in verlede jaar brullende bulmark met aansienlik minder risiko as dié indeks, en ook daal veel minder as die SampP 500 in die laaste beermark. Hoewel 'n relatief nuwe aanbod as 'n onderlinge fonds, het die voormalige hedge fund bestuurder Geoffrey Johnson loop dieselfde strategie in 'n private voertuig sedert 2003. Hy het 'n paar mooi moeilike markte navigator oor die afgelope 10 jaar, insluitend 2008, toe die fonds net val 5.4 teen die kategorie gemiddelde daling van 15,4 en die SampP 500s skietlood van 37. Daar is ook 130/30 lank / kort fondse te oorweeg. Die 130/30 strategie gebruik finansiële hefboom deur kortsluiting swak presterende aandele en gaan lank aandele wat na verwagting 'n hoë opbrengs het. A 130/30 verhouding impliseer kortsluiting aandele tot 30 van die portefeulje waarde en dan met behulp van kort verkope opbrengs aan 'n lang posisie in die blok die bestuurder voel sal die mark te presteer nie. Wees versigtig met hierdie lang / kort strategie in 'n wisselvallige mark. Die doel van hierdie fondse is meer gemik op die uitbreiding van opbrengste as die vermindering van risiko. Dit gesê, ons wil die ProShares Groot Cap Core Plus ETF CSM, 0.46 vir hierdie strategie. Dit ETF volg die Credit Suisse 130/30 Groot-Cap-indeks. CSM het oortref die SampP 500 in 2014, maar moenie verwag dat 'n baie van beskerming op die negatiewe kant van hierdie hou. Sommige lank / kort fondse sal konsentreer op 'n enkele bedryf. Paring lang en kort posisies onder voorrade in dieselfde bedryf kan aansienlik verminder die industrie-spesifieke risiko saam met markrisiko. Omdat aandele van dieselfde bedryf is geneig om te beweeg in 'n soortgelyke siklusse, wat lank 'n voorraad en 'n kort 'n ander is geneig om die wisselvalligheid van elke posisie te kanselleer teen mekaar. Deur middel van 'n lang / kort strategie, kan 'n bestuurder groei te vang in 'n bepaalde sektor bedryf, maar met minder wisselvalligheid en meer konsekwentheid as net 'n lang belê. Kort posisies kan voordeel van swakker maatskappye en verouderde sakemodelle te neem in die ruimte. Een spesifieke bedryf sektor wat ons tans bevoordeel is gesondheidsorg. Vir 'n spesifieke lank / kort strategie in hierdie sektor, ons wil Highland lank / kort Healthcare HHCCX, 1.02 Terwyl een van die top-presterende sektor van 2013, ons glo gesondheidsorg aandele bied steeds geleentheid. Wat beter as 'n lang / kort fonds in hierdie ruimte om jou te help oorleef die wisselvallige markte van 2014 David Kudla is stigter, uitvoerende hoof, en hoofbeleggingstrateeg van Mainstay Capital Management, 'n fooi-net, onafhanklike, geregistreerde Beleggingsadviseur. Meer inligting oor sy firma kan gevind word by www. mainstaycapital. Openbaarmaking: Kliënte en werknemers van Mainstay Capital Management mag die in hierdie artikel in hul beleggingsportefeuljes vermelde roerende hou. Die vermelde roerende mag nie geskik wees vir 'n paar beleggers, op grond van hul toleransie vir risiko of hul belegging tydhorison. Verwante onderwerpe Kopiereg copy2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Voorrade kolomme Skrywers Onderwerpe Geen resultate gevind Laaste NewsFor die 3de uitgawe van ons TradingMarkets opleiding video reeks goed dekking hoe jy SampP 500 nadeel handel geleenthede met behulp van die x02026 Video gtgt Hierdie video kan vind is bedoel om jou bekend te stel aan ons nuutste produk hoë waarskynlikheid handel seine . Hoë waarskynlikheid handel seine is ontwerp om x02026 Video gtgt TradingMarkets voorrade aktiewe handelaars met die onderwys en gereedskap wat hulle nodig het om ambagte te maak wat gebaseer is op data - nie emosie en lewer inhoud, gereedskap, data, en handel stelsels in lyn met die handel vir eie metodes wat ontwikkel is deur Connors Navorsing. Hier is meer oor ons produkte en dienste hereRelative Sterkte Indeks (RSI) Model Trading Strategie (filter) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Larry Connors (Die 2-periode RSI Trading Strategie), Welles Wilder (Die RSI Momentum Ossillator). Bron: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Korttermyn Trading strategieë wat werk. Jersey City, NJ: handelsmarkte (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Greensboro: Trend Research. Konsep: Die lang aandele handel stelsel wat gebaseer is op die 2-periode RSI (relatiewe sterkte-indeks). Navorsing Doel: Performance verifikasie van die eenvoudige handel strategie wat terugsakkings koop in 'n bulmark. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Filter: Die 2-periode RSI sluit onder RSIThreshold (Standaard Waarde: RSIThreshold 5). Portefeulje: Vyf aandele futures markte (DJ, besturende direkteur, NK, NK, SP). Data: 36 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB. II. Sensitiwiteit Toets Alle 3-D kaarte is gevolg deur 2-D kontoer kaarte vir Wins Factor, Sharpe Ratio, Ulkus Performance Index, CAGR, Maksimum Onttrekking, Persent Winsgewende Trades, en Gem. Win / Gem. Verlies verhouding. Die finale foto toon sensitiwiteit van Equity kurwe. Getoets Veranderlikes: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definisies: Tabel 1): Figuur 1 Fondsprestasie (insette: Tabel 1 Kommissie amp glip: 0). Die 2-periode relatiewe sterkte-indeks (RSI): die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n momentum ossillator wat die grootte van onlangse winste kan vergelyk word met die onlangse verliese te oorgekoop en oorverkoopte toestande te bepaal. RSI (Close, RSILookBack) is die relatiewe sterkte-indeks van die beslote prys oor 'n tydperk van RSILookBack Standaard Waarde: RSILookBack 2. Formule: Ons gebruik 'n eksponensiële gladstryking. UPI Max (Closei Closei 1, 0) Downi Max (Closei 1 Closei, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1) UPI) / RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Index: Ek Huidige Bar. Let wel: Die eerste 8220AvgUp8221 (dit wil sê AvgUp1) word bereken as 'n eenvoudige gemiddelde van 8220Up8221 waardes oor 'n tydperk van RSILookBack. Die eerste 8220AvgDown8221 (dit wil sê AvgDown1) word bereken as 'n eenvoudige gemiddelde van 8220Down8221 waardes oor 'n tydperk van RSILookBack. Lang Setup: MA (Close, SetupLookBack) is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote prys oor 'n tydperk van SetupLookBack Standaard Waarde: SetupLookBack 200 Setup Reël: Closei GT Mei Index: Ek Lang Filter: Die RSI sluit onder RSIThreshold Standaard Waarde: RSIThreshold 5 filter Reël: RSIi Dit RSIThreshold Index: Ek RSIThreshold 2, 30, Stap 1 Lang Entry: a koop by die oop geplaas nadat 'n lomp Setup / filter. Let wel: In die oorspronklike model, is 'n koop aan die einde geplaas op dieselfde bar as 'n lomp Setup / Filter. Tendens afrit: MA (Close, ExitLookBack) is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote prys oor 'n tydperk van ExitLookBack Standaard Waarde: ExitLookBack 5. Long afrit: 'n sell by die oop geplaas as Closei 1 GT Mei 1 Indeks: Ek Huidige Bar . Stop verlies afrit: ATR (ATRLength) is die gemiddelde Ware Range oor 'n tydperk van ATRLength. ATRStop 'n veelvoud van ATR (ATRLength). Lang Stop: A verkoop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Stap 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Stap 1 ExitLookBack 5, 30, Stap 1 Table 2 Insette: Table 1 Vaste Fraksionele Sizing: 1 Kommissie amp glip: 50 omdraai. V. Navorsing Connors, L. Alvarez, C. (2009). Korttermyn Trading strategieë wat werk. Jersey City, NJ: Trading Markte: Die meeste handelaars gebruik die 14-tydperk RSI. Maar ons studies het getoon dat statisties, is daar geen voordeel met behulp van die 14-tydperk RSI. Maar wanneer jy die tyd van die RSI verkort (wat beteken dat jy gaan baie laer as die 14-tydperk) wat jy gaan sien 'n paar baie indrukwekkende resultate. Ons navorsing toon dat meer robuuste en konsekwent resultate word verkry deur die gebruik van 'n 2-tydperk RSI en ons het baie handel metodes wat die 2-tydperk RSI 8230 Hoe laer die RSI, hoe groter is die prestasie inkorporeer gebou. Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2 was groter as dié aandele met 'n 2-tydperk RSI lees onder 5, ens VI. Waardering: Relatiewe Sterkte Indeks (RSI) Model Trading Strategie VII. Opsomming (i) Die handel strategie wat gebaseer is op die 2-Bar relatiewe sterkte-indeks onderpresteer alternatiewe momentum modelle (ii) Die voorkeur parameters is: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figuur 1-2). ALPHA 20 TM Trading System CFTC REËL 4.41: hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Risiko-Openbaringsverklaring: Amerikaanse regering GEVRA DISCLAIMER CFTC REËL 4.41