Dubbele Bewegende Gemiddelde Crossover System

Gevorderde Twin / Triple Moving Gemiddelde Crossover Stelsel vir Meta Trader MT4 - JFX Reeks Oorsig Bewegende Gemiddeldes word wyd gebruik in tegniese ontleding. In wese bewegende gemiddeldes filter geraas van ewekansige prysbewegings. Bewegende gemiddeldes is 'n sloerende aanwyser as dit gebaseer is op historiese prys aksie. Die mees algemeen gebruikte bewegende gemiddeldes is die SMA (Gewone bewegende gemiddelde) en die EMO (Eksponensiële bewegende gemiddelde). Die EMO is meer bevooroordeeld teenoor die mees onlangse prys data soos dit dienooreenkomstig geweeg. Bewegende gemiddeldes word algemeen gebruik om tendens rigting te bepaal en om ondersteuning en weerstand vlakke te bepaal vir 'n bate. Korter bewegende gemiddeldes ten gunste korter termyn handel vensters terwyl langer bewegende gemiddeldes soos die 200 dag EMO guns langer termyn handel vensters. Die 200 bewegende gemiddelde is wyd gevolg deur markdeelnemers met breek bo of onder dit oorweeg om noemenswaardige handel seine wees. Bewegende gemiddeldes wanneer dit gebruik word saam kan ook 'n belangrike handel seine. As twee bewegende gemiddeldes van verskillende tydperke word op die dieselfde grafiek handel seine gegenereer kan word uit bewegende gemiddelde CROSSOVER. Drie bewegende gemiddelde crossover stelsels voeg 'n verdere langer termyn bewegende gemiddelde wat dien as 'n tendens filter. Hierdie benadering kan aansienlik verbeter die gehalte van die inskrywing sein. Kenmerke Die FX AlgoTrader Gevorderde Triple Moving Gemiddelde Crossover Alert System (JFX Series) is 'n hoogs konfigureerbare MT4 aanwyser wat 'n ten volle outomatiese waarskuwing stelsel inkorporeer vir die monitering van crossover punte vir twee of drie handelaar gedefinieer bewegende gemiddeldes. Die JFX Reeks gebruik 'n Java FX koppelvlak wat ultra vinnige opset en beheer van parameters binne die onderliggende MT4 aanwyser toelaat. Baie handelaars gebruik bewegende gemiddeldes as 'n middel van die identifisering van toegang en uitgang punte vir potensiële ambagte. Die gebruik van die Die FX AlgoTrader Gevorderde Triple Moving Gemiddelde Alert Crossover aanwyser kan handelaars om 'n outomatiese waarskuwing stelsel ingestel om hul presiese handel vereistes te skep. Die byvoeging van 'n derde langer tydperk bewegende gemiddelde is 'n beduidende verbetering op die standaard twee bewegende gemiddelde standaard stelsel. Die langer termyn bewegende gemiddelde tree op as 'n tendens filter en produseer veel hoër gehalte seine wat deel sluit bijgevolg met die lang termyn tendens. Java FX beheer Interface Java Control koppelvlak kan die handelaar om die volgende stellings oor enige grafiek loop die Gevorderde Drie MA Crossover aanwyser beheer: - Kort termyn forex handelaars sal voordeel trek uit verhoogde bate seleksie by die gebruik van MA CROSSOVER. Produkte soos die Orion-indeks Analyzer, die Range Analyzer of die generiese indeks Analyzer al help handelaars om hul forex paar keuse te optimaliseer en op groot skaal te verminder die vereistes om top-down analise uit te voer op al die groot pare en kruisies elke dag. Free Trial Voltooi asseblief die besonderhede in die onderstaande vorm en klik op stuur. Jy jy dan 'n e-pos met installeerder skakels vir die demo sagteware. Gegewensblad Voltooi asseblief die besonderhede in die onderstaande vorm en klik op stuur. Jy sal dan 'n e-pos met 'n skakel na die gegewensblad Demos is beperk tot 5 dae en kan slegs versoek word sodra die mark moet oop wees vir veranderinge in die Java-koppelvlak word weerspieël in MT4 Die stelsel kan nie terug getoets in te wees die MT4 Strategie Tester FX AlgoTrader nie slaag nie op e-pos adresse aan derde partye. PricingMoving Gemiddeld CROSSOVER Moving gemiddelde CROSSOVER is 'n algemene manier handelaars kan gebruik Moving gemiddeldes. 'N crossover vind plaas wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (maw 'n korter tydperk bewegende gemiddelde) kruisies óf bo 'n stadiger bewegende gemiddelde (maw 'n langer tydperk bewegende gemiddelde) wat beskou word as 'n lomp crossover of onder wat beskou word as 'n lomp crossover. Die grafiek hieronder van die SampP depositobewyse Beursverhandelde fonds (SPY) toon die 50-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde en die 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde hierdie bewegende gemiddelde paar word dikwels kyk na die groot finansiële instellings as 'n langafstand aanwyser van die mark rigting : Let op hoe die langtermyn 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde is in 'n uptrend dit dikwels geïnterpreteer as 'n teken dat die mark is baie sterk. 'N handelaar kan oorweeg om te koop wanneer die korter termyn 50 dae SMA kruis bo die 200-dag SMA en contrastly, 'n handelaar kan oorweeg die verkoop van wanneer die 50-dag SMA kruisies onder die 200-dag SMA. In die grafiek hierbo van die SampP 500, sou beide potensiaal koop seine uiters winsgewend gewees het, maar die een potensiële verkoop sein sou 'n klein verlies veroorsaak het. Hou in gedagte dat die 50-dag, 200 dae Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover is 'n baie lang termyn strategie. Vir diegene handelaars wat meer bevestiging wil wanneer hulle gebruik bewegende gemiddelde CROSSOVER, kan die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover tegniek gebruik word. 'N Voorbeeld hiervan word in die grafiek hieronder van Wal-Mart (WMT) stock: Die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde metode kan soos volg vertolk word: Die eerste crossover van die vinnigste SMA (in die voorbeeld hierbo, die 10-dag SMA) oor die volgende vinnigste SMA (20 dae SMA) dien as 'n waarskuwing dat die pryse egter dalk omkeer tendens, gewoonlik 'n handelaar sou plaas nie 'n werklike koop of te verkoop ten einde toe. Daarna kan die tweede crossover van die vinnigste SMA (10 dae) en die stadigste SMA (50 dae), 'n handelaar te koop of te verkoop aktiveer. Daar is talle variasies en metodologieë vir die gebruik van die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover metode, is 'n paar hieronder: 'n meer konserwatiewe benadering kan wees om te wag totdat die middel SMA (20 dae) kruise oor die stadiger SMA (50 dae), maar dit is basies 'n twee SMA crossover tegniek, nie 'n drie SMA tegniek. 'N handelaar kan oorweeg om 'n geld bestuur tegniek van die koop van 'n half grootte wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA en gee dan die ander helfte toe die vinnige SMA kruise oor die stadiger SMA. In plaas van helftes, koop of verkoop 'n derde van 'n posisie wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA, nog 'n derde wanneer die vinnige SMA kruise oor die stadige SMA, en die laaste derde as die tweede vinnigste SMA kruise oor die stadige SMA . 'N bewegende gemiddelde crossover tegniek wat gebruik maak van 8 Bewegende Gemiddeldes (eksponensiële) is die bewegende gemiddelde Eksponensiële Ribbon aanwyser (sien: Eksponensiële Ribbon). Bewegende gemiddelde CROSSOVER word dikwels beskou gereedskap deur handelaars. Om die waarheid te CROSSOVER word dikwels ingesluit in die mees gewilde tegniese aanwysers insluitend die bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD) aanwyser (sien: MACD). Ander bewegende gemiddeldes verdien deeglike oorweging in 'n verhandeling van plan: Die bogenoemde inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. DOUBLE bewegende gemiddelde Terwyl die enkel en dubbel bewegende gemiddelde stelsels is algemeen, is dit meestal genoem as ommekeer stelsels wat in die mark 100 van die tyd. Ons weet dat die mark nie die geval tendens 100 van die tyd so die voorbeeld dubbel bewegende gemiddelde crossover stelsel hieronder is opgestel om 'n inskrywing te aktiveer, maar is nie altyd in die mark. Die ommekeer stelsel weergawe is genoem en getoets as die dubbele bewegende gemiddelde op 'n wyse van die skilpad en Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark. Die dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsel is 'n vereenvoudigde weergawe van die Donchian 5 en 20 Stelsel wat genoem en getoets in die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems egter het ons gesien ander weergawes van die Donchian 20/05 Stelsel met bykomende reëls van inskrywing Behalwe die eenvoudige MA alleen crossover. Lebeau en Lucas sê die Donchian 20/05. is nie 'n eenvoudige ommekeer stelsel, maar gebruik 'n uitgebreide stel van filters. Die basiese ingang van die dubbele bewegende gemiddelde stelsel is wanneer die vinniger tydperk bewegende gemiddelde lyn kruis die stadiger tydperk bewegende gemiddelde lyn. Vir die Donchian 5 dag en 20 dag voorbeeld bewegende gemiddeldes, 'n lang posisie vind plaas wanneer die 5 daagse bewegende gemiddelde kruise bo die 20 dae - bewegende gemiddelde. 'N kort posisie vind plaas wanneer 5 daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20 dae - bewegende gemiddelde. Jy kan kies om die inskrywing so gou neem as die lyne kruis of wag totdat die prys sluit op die kant van die kruis. Posisie Sizing en die stop is die grootste veranderinge van die ommekeer weergawe. Wel gebruik 'n stop en bereken die posisie Grootte behulp van die Persent Volatiliteit metode wat 'n stel risiko as gestop word. Vir ons voorbeeld het ons 'n 14 dag ATR 1.5 stop dat risiko's 2 rekening aandele per pos. As 'n lang inskrywing op 10 het 'n stop by 8.5, sal 1,5 wees op die risiko vir elke aandeel asof dit 'n voorraad aankoop. As die rekening grootte is 10.000 en die risiko per posisie is 2, sal jou risiko 200. Die 200 (10,000 2), gedeel deur 1,50 (van ATR waarde indien die stop is getref) sou 'n posisie van 133 aandele wees. Bereken die posisie grootte deur jou risiko en verdeel dit deur die waarde van die beweging om die stop. Saam met die berekening van die posisie grootte, sowel gebruik 'n veelvoud van die ATR as die stop. 'N Voorbeeld is die gebruik van 'n 14 dag ATR vermenigvuldig met 1.5 en goed getalle by te voeg. As jy 'n voorraad wat jy op 10 ingegaan en die 14 dae ATR is 1, sal jy gestop word uit 'n lang posisie op 8,50. 'N kort posisie sou gestop het by 11.50. Die ommekeer weergawes wag totdat die bewegende gemiddelde lyne kruis na die ander kant, maar afhangende van jou tydsraamwerke jy kan aansienlike vertraging wat terug gee baie van die tendense wins het. 'N strenger uitgang soos die prys slaan 'n Parabool Kong, 'n onderbreking van 'n prys kanaal of die gebruik van 'n onderbreking van 'n ander bewegende gemiddelde lyn kan 'n beter alternatief vir jou stelsel. In 'n sekere whipsaws wanneer die mark is trending sywaarts jy addisionele filter kan byvoeg soos ADX, Stochastics of RSI te voorkom. As jy 'n stadiger tydsraamwerke die bewegende gemiddeldes sal die prys aksie lag so 'n ekstra filter te vergoed kan 'n nuwe prys hoog voor 'n lang posisie of 'n nuwe prys laag voor 'n kort posisie wees. 'N internet-soektog sal baie bladsye wat verband hou met hierdie stelsel te vind. Jy kan ook vind dit in die bogenoemde drie met toetsing resultate en dit te vergelyk met ander stelsels genoem boeke. Weg van die skilpad gebruik dit as 'n langtermyn-stelsel met 100 dae en 350 dae lyne. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark en die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems gebruik dit met die 5 dag en 20 dag lyne. Jy aanvaar ALLE risiko verbonde aan beleggingsbesluite op grond van die inligting op hierdie webwerf. Handel is spekulatief van aard en nie geskik vir alle beleggers. Beleggers moet SLEGS GEBRUIK RISIKO kapitaal wat hulle bereid is om AS DAAR verloor altyd BESTAAN die risiko van aansienlike verlies. Beleggers moet VOLLEDIG ondersoek hulle eie persoonlike finansiële situasie voor handel. SYSTEMS op hierdie blad word OPVOEDKUNDIGE voorbeelde en is NIE aanbevelings aan koop of verkoop. VORIGE PRESTASIE waarborg nie toekomstige RESULTS. Moving Gemiddeld Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, jy kan ook wil kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n sleep stop. A toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie Deur Dr Winton Felt Ten einde te ontwikkel of te verfyn ons handelsvennote stelsels en algoritmes, ons handelaars voer dikwels eksperimente, toetse, optimalisaties, en so aan. Ons het 'n paar verkoop strategieë getoets en is nou deel van 'n paar van die bevindings. R. Donchian, gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas as die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20-dae - bewegende gemiddelde. R. C. Allen gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas indien die 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 18-dae - bewegende gemiddelde. Sommige handelaars voel hulle moed opgee nie minder van die winste wat hulle bereik as hulle 'n korter lang bewegende gemiddelde gebruik. Hierdie mense verkies om te verkoop indien die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 10-dae - bewegende gemiddelde. Handelaars gebruik variasies op hierdie idees (sommige lok die voordele van 'n variasie en ander lok die voordele van 'n ander). Een handelaar het ons vertel van die crossover van die 7-dag en 13-dag eksponensiële bewegende gemiddeldes. Omdat die stelsel verskyn 'n paar meriete het, was dit in die toetse vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Die strategieë wat in hierdie spesifieke reeks toetse ingesluit al dubbele stelsels waarin die korter bewegende gemiddelde was tussen 4 dae en 50 dae en langer bewegende gemiddelde was tussen die kort bewegende gemiddelde lengte en 200 dae. Hier rapporteer ons op 'n paar van die mees gewilde stelsels en op variasies van dié stelsels. Verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 13-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 14-dae - bewegende gemiddelde. Ons wou quotcurve-fitting. quot wat ons wou hierdie strategieë te toets oor 'n wye verskeidenheid van aandele wat 'n verskeidenheid van nywerhede en marksektore verhoed. Ook, ons wou toets oor 'n verskeidenheid van marktoestande. Daarom het ons die strategieë op elk van ongeveer 3000 aandele getoets oor 'n tydperk van ongeveer 9 jaar (of meer as die tydperk waartydens die voorraad verhandel as dit verhandel vir minder as 9 jaar), factoring in kommissies, maar nie quotslippage. quot glip lei wanneer die verkoop orde is vir 30, maar die prys waarteen die verkoop uitgevoer is 29,99. In hierdie geval, sal die glip een pennie per aandeel wees. Dieselfde quotbuyquot strategie is konsekwent gebruik word vir elke toets. Die enigste veranderlike was die reël vir die verkoop. Vir elke strategie, ons beloop die opbrengs op alle aandele. Ons het 'n totaal van 47.312 toetse. Die idee agter hierdie eksperiment was om vas te stel watter van hierdie verkoop dissiplines die beste resultate meeste van die tyd vir die meeste aandele behaal. Onthou dat die winsgewendheid van 'n stelsel wat toegepas word om 'n enkele voorraad (selfs al is dit vir 3000 aandele herhaal as in ons toets) die hele prentjie nie te verf. Winsgewendheid per eenheid van tyd belê is 'n beter manier om te vergelyk. In die uitvoering van hierdie toets op stockdisciplines, ons vereis dat elke stelsel moes wag vir 'n nuwe koopsein in die besonder voorraad getoets. In die werklike lewe, kan 'n handelaar onmiddellik na 'n uitverkoping te spring na 'n ander voorraad. Daarom sal die handelaar min of geen quotdead timequot het terwyl hulle wag om die volgende te koop. 'N Stelsel wat minder winsgewend, maar dit uitgange 'n posisie vroeër kon dus genereer groter winste as 'n jaar deur reinvesting in 'n ander sekuriteit sodra die eerste een is verkoop. Aan die ander kant, sou dit 'n swakker presteerder wees as dit moes wag vir die volgende koopsein op dieselfde voorraad terwyl 'n ander stadiger stelsel is nog steeds en om geld te maak. Dus, 'n stelsel wat vang 'n 10 wins in 20 dae kan nie goed vergelyk met 'n ander stelsel wat slegs 'n 7 wins vang in die eerste 10 dae van daardie selfde skuif en dan verkoop aan 'n ander posisie elders te neem. Die verskillende verkoop stelsels word hieronder gerangskik in volgorde van hul winsgewendheid. Die linker kolom is die kort bewegende gemiddelde en die middelste kolom is die lang bewegende gemiddelde. Die verkoop seine gegenereer word wanneer die kort gemiddelde gekruis onder die lang gemiddelde. Die regter kolom is die totale winsgewendheid vir alle getoets aandele. Die sleutel item van vergelyking is nie die werklike omvang van wins vir elke verkoop stelsel. Dit sou aansienlik wissel met verskillende quotbuyquot en quotsellquot stelsel kombinasies. Ons is nie die toets van die winsgewendheid van 'n volledige stelsel, maar vir die relatiewe meriete van die verskillende quotsellquot stelsels in isolasie van hul onderskeie optimale quotbuyquot dissiplines. Soos jy kan sien uit die tabel, verkoop wanneer die 9-daagse bewegende gemiddelde gekruis onder die 18-dae - bewegende gemiddelde was nie so winsgewend as die verkoop wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde onder die 20-dae - bewegende gemiddelde gekruis. Donchianrsquos 5-daagse bewegende gemiddelde kruis van die 20-dag gemiddeld was ook meer winsgewend as die 9-dag gemiddeld kruis van die 18-dag gemiddeld. Alle toetse was identies. Die enigste veranderlike was die kombinasie van bewegende gemiddeldes gekies. Die twee eksponensiële stelsels was aan die onderkant van die lys in winsgewendheid. Moenie hierdie verslag nie gelees sonder die lees van die opvolgverslag deur te kliek op die skakel onder die tafel. Die tabel verskaf slegs 'n deel van die storie. Ook hierdie studie was nie 'n poging om die relatiewe efectiveness van volledige stelsels te meet. Byvoorbeeld, R. C. Allen39s stelsel (as 'n volledige stelsel) kan baie goed presteer óf van die stelsels bo op die volgende tabel. Die beginpunt van 'n stelsel het 'n baie te doen met die resultate verkry by die uitgang punt van 'n stelsel wins. Die inskrywing punte van die verskillende stelsels is geïgnoreer in hierdie studie. Hierdie studie ondersteun die idee dat die verkoop kant van 'n driedubbele bewegende gemiddelde stelsel wat gebaseer is op die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes is waarskynlik meer winsgewend as die verkoop kant van die soortgelyke 4- te wees, 9-, 18 - Day bewegende gemiddelde kombinasie. Dit het die bykomende voordeel hiervan is dat ons die afwaartse kruising van die 5-daagse bewegende gemiddelde met betrekking tot die 20-dae - bewegende gemiddelde monitor. Laasgenoemde is Donchianrsquos stelsel, en dit is 'n sterk stelsel in eie reg (Dit gee ook vroeër seine as óf die 18/09 of die 10-20 kombinasies). Daarom, insluitend die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes op ons kaarte gee ons 'n bykomende opsie. Ons kan die 5, 10, en 20-dag trippel bewegende gemiddelde stelsel gebruik om ons verkoop seine genereer of ons kan Donchianrsquos 5-, 20-dag dubbele bewegende gemiddelde stelsel gebruik. As die voorraad patroon lyk nie of quotfeelquot reg om ons, sal die 5-daagse bewegende gemiddelde kruis vir ons 'n vroeëre uittreepunte gee. Anders, kan ons wag vir die 10-20 crossover. Terwyl ons kan verskille tussen die top stelsels onderskei, moet dit in gedagte gehou word dat die verskille in netto totale opbrengs oor die hele tyd van toetsing was baie klein op 'n persentasie basis. Byvoorbeeld, die verskil tussen die top posisie stelsel en die een in die agtste plek beloop slegs sowat 2,4. As jy dit versprei oor die hele tyd van die studie, gaan besoek jy sien dat die jaarlikse verskille is regtig baie klein. Met betrekking tot stelsels te voltooi, kan die 9-, 18-dag-stelsel meer winsgewend as óf die 10, 20-dag-stelsel of die Donchian stelsel. Vir diegene oorwegings en ander kommentaar en inligting, sien asseblief die opvolgverslag: 'n Toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie: Kommentaar en waarnemings. Kry meer inligting oor hierdie, en sien 'n lys van tutoriale op dissiplines vir beleggers en handelaars. Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines aka Stock dissiplines LLC Dr. Winton Felt handhaaf 'n verskeidenheid van gratis tutoriale, voorraad waarskuwings, en skandeerder resultate op www. stockdisciplines het 'n mark hersiening bladsy by www. stockdisciplines / mark-oorsig het inligting en illustrasies met betrekking tot pre-oplewing quotsetupsquot by www. stockdisciplines / voorraad-waarskuwings en inligting en video's oor-wisselvalligheid aangepas stop verliese op www. stockdisciplines / stop-verlies Kennisgewing aan Webmasters As jy wil hierdie artikel publiseer oor jou blog of webwerf, jy kan moenie so as en slegs as jy hou by ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Deur die publikasie van hierdie artikel, jy daardeur onderneem om by en in om gebind te wees deur ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Jy kan die Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste gelees deur te kliek op die volgende blou quotTermsquot skakel. Terme Alle bladsye op hierdie webwerf word beskerm deur kopiereg Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer of in enige vorm versprei op enige manier. - StockDisciplines 1590 Adams Laan 4400 Costa Mesa, Kalifornië 92.628 VSA. Trading en / of te belê in die effek markte behels risiko van verlies. Hierdie webwerf beveel nooit enige individu koop of verkoop sekuriteite. Dit maak nie individuele beleggingsadvies gee. en niks hierin vertolk moet word asof dit die geval is. Lesers van hierdie site39s inhoud moet advies van 'n gelisensieerde professionele met betrekking tot hul persoonlike beleggings te soek. StockDisciplines sal nie verantwoordelik wees vir enige verlies wat voortspruit uit die gebruik van die inligting op hierdie webwerf. BELANGRIKE KENNISGEWING Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om ons Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid. Sien hulle deur te kliek op hul skakels naby onderkant van die spyskaart aan die linkerkant van elke bladsy.